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Auf so kurze Entfernung konnten die Schützen das Tier kaum verfehlen.

NEW QUESTION: 1
ネットワーク技術者が、支社からワイヤレス接続の問題に関する電話を受けます。 ユーザーは、事務所が地元企業とのオンライントレーニングを含む大規模な会議を主催していると述べています。 ゲストユーザはすべて、ブランチオフィスのゲストネットワークに接続するためのデバイスを持ってきました。 すべてのユーザーが単一のWAPに接続しており、接続が低下し続け、ネットワークの支出が使用できなくなっていることを報告しています。
次のうちどれがこの問題の最も可能性の高い原因ですか？
A. DHCP exhaustion
B. Channel overlapping
C. Interference
D. Overcapacity
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Which of the following functions would be used to securely monitor and actively manage external connections?
A. Packet shaper
B. Load balancer
C. HIDS
D. VPN concentrator
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Duncan Manz believes that he has found an error in a sample CFA Study Program question. Prior to e- mailing the provider about the error, he discusses his logic with Julia Cook, a fellow finance student at the Hess School of Business. Manz does not believe that the following question provides enough information to completely answer the question. Cook disagrees. Who is correct ?Manz or Cook? And, if Cook is correct, what is the correct answer?
Question: An investor抯portfolio currently consists of 100% of stocks that have a mean return of 18 percent and an expected variance of 0.0625. The investor plans to diversify slightly by replacing 30 percent of her portfolio with U.S. Treasury bills that earn 4.25 percent. Assuming the investor diversifies, what are the expected return and expected standard deviation of the portfolio?
A. Cook is correct. The portfolio's expected return is 18.000% and the expected standard deviation is
15.250%.
B. Manz is correct. There is not enough information to completely answer the question.
C. Cook is correct. The portfolio's expected return is 13.875%and the expected standard deviation is
4.375%.
D. Cook is correct. The portfolio's expected return is 13.875% and the expected standard deviation is
17.500%.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Cook is correct. Since Treasury bills (T-bills) are consideredrisk-free, we know that the standard deviation of this asset and the correlation between T-bills and the other stocks is 0. Thus, we can calculate the portfolio expected return and standard deviation.
Step 1: Calculate the expected return:
Expected ReturnPortfolio= (wT-bills* ERT-bills) + (wStocks* ERStocks)= (0.30) * (0.0425) + (1.00 - 0.30) * (0.18) = 0.13875, or 13.875%.
Step 2: Calculate the expected standard deviation:
When combining a risk-free asset and a risky asset (or portfolio of risky assets), the equation for the standard deviation ofꢀ1,2= [(w12)(ꢀꢀ12) + (w22)(ꢀꢀ22) + 2w1w2ꢀ1ꢀ2r1,2]1/2reduces to:ꢀPortfolio= [(wStocks)(ꢀꢀStocks)] = 0.70 * 0.06251/2= 0.17500, or 17.500%. (Remember to convert variance to standard deviation.)